Nos encontramos en la búsqueda de un(a) Analista Cuantitativo(a) especializado(a) en XVA, con sólida formación en matemáticas aplicadas y experiencia en finanzas cuantitativas. Esta posición estratégica tiene como objetivo desarrollar e implementar modelos avanzados para la medición y gestión de riesgos asociados a valoraciones XVA, colaborando estrechamente con equipos globales de Quant Research.

Responsabilidades clave
Analizar y explicar las variaciones del P&L de carteras XVA.
Estimar sensibilidades (derivadas) de las exposiciones XVA.
Desarrollar modelos matemáticos para la estimación de riesgos de mercado y crédito.
Diseñar e implementar estrategias cuantitativas de cobertura.
Realizar valoraciones XVA mediante simulaciones de Montecarlo.
Participar en proyectos globales orientados a la mejora de eficiencia y precisión en estimaciones cuantitativas.

Perfil requerido
Formación académica:
Licenciatura en Física, Matemáticas, Ingeniería o Actuaría. Con excelencia académica.
Maestría en Finanzas Cuantitativas, Matemáticas Aplicadas o disciplinas afines (deseable).

Conocimientos técnicos:
Modelos estocásticos y estadística multivariante.
Programación en Python, R y VBA (experiencia comprobable).
Modelos matemáticos aplicados a economía y/o finanzas (preferentemente).


Habilidades clave:
Pensamiento analítico riguroso y orientación a resultados.
Capacidad para implementar soluciones computacionales basadas en modelos matemáticos.
Eficiencia en entornos de alta presión y multitarea.
Colaboración efectiva en equipos multidisciplinarios y multiculturales.

Ofrecemos
Paquete de compensación competitivo.
Prestaciones superiores a las de ley.
Acceso a proyectos de alto impacto con alcance internacional.
Oportunidades de desarrollo profesional y formación continua.

El sueldo depende de la experiencia y aptitudes.


Interesados mandar su CV:
GIOVANNI FRANCISCO NEGRETE SANCHEZ
gfnegrete@santander.com.mx